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有没有一些实用的、相对可靠的指标供市场投资者作为防范风险的信号呢

就9月7日比特币突发暴跌事件来看!我们来看看究竟有没有一些实用的、相对可靠的指标供市场投资者作为防范风险的信号呢?欧易OKEx平台推出的交易数据是目前市场内值得重点关注一款产品。比如BTC永续合约资金费率的变化,我们知道,当前在加密市场内部,合约市场的交易量是现货市场的数倍之多,而永续合约凭借其独具一格的产品优势占据了合约市场的相当大的份额,所以关注永续合约资金费率的变化可以比较准确的感知市场内投资者的情绪变化。

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近半个月以来欧易OKEx平台BTC永续合约资金费率变化,来源欧易OKEx
从上图可以看到,在9月6日8时,欧易OKEx平台比特币币本位和USDT本位永续合约的资金费率分别达到了0.095%和0.067%,达到近半个月以来的高水平位置,特别是币本位合约,从9月6日8时到9月7日7时的大多数时间里,资金费率均维持在0.04%之上,这意味着如果某一投资者在上述时段持有比特币永续合约多头仓位,仅仅是支付给对手方的资金费用就要占到其仓位的0.04%~0.095%,远远偏离0.01%的正常值,这其实可以解读为一个风险信号。

另外,交易平台中合约持仓量的变化也是一个值得关注的指标,这往往意味着市场内多空双方力量博弈的升级。据 bybt 数据统计,9月7日交易平台中BTC合约持仓量达到194.06亿美元,是自5月13日以来的最高,而 ETH 合约持仓量则创下了116.21亿美元的历史最高,等到9月8日,交易平台中 BTC 合约持仓量降至152.75亿美元,较一日下跌21.3%,ETH 合约持仓量降至90.16亿美元,跌幅22.5%。

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2020年11月以来,全网ETH合约持仓量变化,来源BYBT
回顾今年4·18和5·12~5·19两次较大的下跌行情,都可以发现当合约持仓量达到一个阶段性高位水平时,风险也会与之俱增,都是值得投资者引起警惕的信号。

除此之外,还可以通过关注欧易OKEx交易数据中交割合约的基差变化、现货杠杆多空比变化以及中心化交易平台地址内比特币、以太坊余额变化情况来全面观察市场投资者的动向。但要重点指出的是,在实际投资中不可拘泥与上面提到的各项指标,因为由于各种各样的原因,市场指标不可避免的会出现误差以及滞后性,最好的风控措施还是要从建立良好的交易习惯做起,比如合理控制仓位、严格执行交易纪律、严控止损、及时止盈等等。

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